در این نوشتار، قصد داریم به تبیین مفهوم باندهای بولینگر (Bollinger Bands) بپردازیم. باندهای بولینگر از خط مرکزی و دو باند قیمتی تشکیل شده‌اند. خط مرکزی به طور معمول یک خط حرکت میانگین ساده است و باندهای قیمتی انحراف استاندارد سهام مورد مطالعه را نشان می‌دهند. این باندها بر اساس پرایس اکشن مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوشتار، به بررسی باندهای بولینگر و نحوه عملکرد آنها می‌پردازیم و روش استفاده از آنها را در در فارکس شرح می‌دهیم.
اندیکاتور باند بولینگر چیست؟
باند بولینگر، یک ابزار معروف در تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شده است. این باند از سه بخش تشکیل شده است: باند بالایی، باند میانی و باند پایینی. هدف اصلی باند بولینگر، سنجش نوسانات قیمت در ارتفاع و پایین میانگین متحرک ساده است.
جان بولینگر تاکید دارد که دوره‌هایی با نوسانات کمتر پس از دوره‌های با نوسانات بیشتر دنبال می‌شوند. بنابراین، وقتی باند بولینگر به هم نزدیک می‌شود و فشرده می‌شود، می‌توان به این نتیجه رسید که حرکت‌های قیمتی مهمی در آینده رخ خواهد داد. استفاده از استراتژی فشردگی باند بولینگر به معامله‌گران کمک می‌کند تا از حرکت‌های قیمتی پس از دوره‌های نوسانات کمتر به سود دست یابند. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان ورود و خروج از بازار را بهتر مدیریت کنند و از روند حرکت قیمت بهره‌مند شوند.
کاربرد های باند بولینگر
باند بولینگر یک اندیکاتور معمول در تحلیل تکنیکال است که از باندهای بالا، میانی و پایینی تشکیل شده است که کاربردهای متنوعی دارد:
این اندیکاتور برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی قیمت به باند بالایی این اندیکاتور می‌رسد، ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند و قیمت را به پایین برگرداند، در حالی که باند پایینی ممکن است به عنوان حمایت عمل کند و قیمت را به بالا هدایت کند.
همچنین، اندیکاتور بولینگر برای تحلیل نوسانات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که خطوط بالا و پایین این اندیکاتور از خط میانی دورتر می‌شوند، نوسانات شدیدی در بازار وجود دارد یا به زودی رخ خواهد داد. همچنین وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند، احتمال اتمام روند فعلی بالاست.
استفاده از باند بولینگر همچنین برای شناسایی سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش در بازار استفاده می‌شود. زمانی که قیمت از بالای باند بولینگر عبور می‌کند، نشان می‌دهد که دارایی بیش‌خرید شده است و معامله‌گران انتظار دارند قیمت کاهش یابد. برعکس، زمانی که قیمت از پایین باند بولینگر عبور می‌کند، نشان می‌دهد که دارایی بیش‌فروش شده است و معامله‌گران انتظار دارند قیمت افزایش یابد.
در نهایت، استراتژی‌های معاملاتی مختلفی مانند استراتژی Bollinger Squeeze و Bollinger Bounce بر اساس بولینگر بندز وجود دارد. استفاده از این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از تغییرات در باند بولینگر، معاملات موفق‌تری انجام دهند و از حرکات قیمت سود ببرند.
معامله با استراتژی Bolinger Squeeze
استراتژی Bollinger Squeeze یکی از روش‌های معاملاتی است که بر اساس اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌کند و در شرایطی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک می‌شوند، اجرا می‌شود. این وضعیت مشخصه ایجاد نوسانات کم در بازار است که بعداً ممکن است به یک حرکت قوی منجر شود. در این استراتژی، معامله‌گر منتظر است که بازار از وضعیت فشرده به وضعیت گسترده تغییر کند و سپس معامله‌ای را اجرا کند.
به طور خاص، در این استراتژی، معامله‌گران منتظرند تا باندهای بولینگر به یک حالت فشرده نزدیک شوند، که این نشان دهنده نوسانات کم در بازار است. سپس، وقتی که باندها به هم نزدیک شدند و بازار در وضعیت فشرده قرار گرفت، معامله‌گران منتظرند تا بازار از این وضعیت خارج شود و باندها دوباره از هم دور شوند. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، معامله‌گر معامله‌ای را اجرا می‌کند که جهت حرکت بازار را تعیین می‌کند، به عنوان مثال یک معامله خرید در صورتی که بازار به بالا حرکت کرده باشد و یا یک معامله فروش در صورتی که بازار به پایین حرکت کرده باشد.
در کل، استراتژی Bollinger Squeeze بر اساس شناسایی مواقعی که بازار در حالت فشرده قرار دارد و منتظرند تا به یک حالت گسترده تغییر کند، ساخته شده است. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال شناسایی مواقعی هستند که بازار احتمالاً به حرکت قویی خواهد رفت.
معامله با استراتژی Bolinger Bounce
استراتژی Bollinger Bounce یک روش معاملاتی است که بر اساس اندیکاتور باند بولینگر اجرا می‌شود و به دنبال شناسایی تغییرات روند قیمت در بازار است. در این استراتژی، معامله‌گران منتظرند تا قیمت یک دارایی به یکی از باندهای بالا یا پایین باند بولینگر برخورد کند و سپس انتظار دارند که قیمت از این نقطه به سمت مقابل حرکت کند.
زمانی که قیمت به یکی از باندهای بولینگر برخورد می‌کند، این نقطه به عنوان یک نقطه ورود یا خروج ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. اگر قیمت به باند بالا برخورد کرد، این ممکن است نشان دهنده یک محیط بیش‌خرید باشد و معامله‌گر ممکن است برای یک معامله فروش (short) آماده شود. به طور مشابه، اگر قیمت به باند پایین برخورد کرد، این ممکن است نشان دهنده یک محیط بیش‌فروش باشد و معامله‌گر ممکن است برای یک معامله خرید (long) آماده شود.
در کل، استراتژی Bollinger Bounce بر اساس شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات بر اساس برخورد قیمت با باندهای بولینگر بنا شده است. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال شناسایی مواقعی هستند که قیمت احتمالاً از محدوده‌ای خاص به داخل یا خارج خواهد شد و می‌خواهند از این تغییرات استفاده کنند.
مزایا و معایب بولینگر باندز
مهم‌ترین مزایای بولینگر باندز شامل موارد زیر است:
شناسایی تغییرات روند: باند بولینگر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تغییرات در روند قیمت را شناسایی کنند. وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند و فشرده می‌شوند، این می‌تواند نشان‌دهنده نوسانات کم در بازار و احتمال حرکت آینده بازار باشد.
تعیین سطوح حمایت و مقاومت: باند بولینگر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. باند بالایی به عنوان سطح مقاومت و باند پایینی به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.
استفاده در استراتژی‌های معاملاتی: باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای محبوب است که در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود، از جمله استراتژی‌های Bollinger Squeeze و Bollinger Bounce.
مهم‌ترین معایب بولینگر باندز شامل موارد زیر است:
تأخیر در سیگنال‌دهی: باند بولینگر ممکن است به دلیل متغیر بودن بازه‌های زمانی مورد استفاده، سیگنال‌های تأخیری ارائه دهد. این ممکن است باعث ایجاد معاملات ناموفق یا انتخاب نادرست زمان ورود یا خروج شود.
نیاز به مهارت: تفسیر درست سیگنال‌های ارائه شده توسط باند بولینگر نیازمند تجربه و مهارت است. معامله‌گران نیاز دارند تا قادر باشند تفاوت بین شرایطی که می‌توانند به سود منجر شوند و شرایطی که ممکن است به ضرر بیانجامند، تشخیص دهند.
مناسب نبودن برای بازارهای خنثی: باند بولینگر در بازارهای با حرکت‌های خنثی ممکن است به ندرت سیگنال مناسبی ارائه دهد و معامله‌گران را در معرض خطر قرار دهد که معاملات ناموفق یا معاملاتی با حجم سود کمتر انجام دهند.
نحوه محاسبه باند بولینگر
باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است: باند بالایی، باند میانی و باند پایینی. محاسبه این خطوط بر اساس میانگین متحرک ساده (SMA) و انحراف معیار (Standard Deviation) انجام می‌شود. مراحل محاسبه باند بولینگر به صورت زیر است:
محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA): ابتدا میانگین قیمت در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. این میانگین معمولا بر اساس قیمت پایانی دارایی در هر دوره زمانی محاسبه می‌شود.
محاسبه انحراف معیار (Standard Deviation): سپس انحراف معیار قیمت‌ها نسبت به میانگین محاسبه می‌شود. انحراف معیار نشان دهنده پراکندگی قیمت‌ها از میانگین است.
محاسبه باند بالایی و پایینی: باند بالایی با اضافه کردن دو برابر انحراف معیار به میانگین متحرک ساده و باند پایینی با کم کردن دو برابر انحراف معیار از میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شود. بنابراین، فرمول محاسبه باند بولینگر به صورت زیر است:
میانگین متحرک ساده (SMA):
که Pricei قیمت در هر دوره و n تعداد دوره است.
SD انحراف معیار:
باند بالایی:
UpperBand = SMA + (2*SD)
باند پایینی:
UpperBand = SMA – (2*SD)
استفاده از باند بولینگر در تریدینگ ویو
استفاده از باندهای بولینگر در تریدینگ ویو (trading view) می‌تواند به شما کمک کند تا الگوها و روندهای بازار را بهتر درک کنید و تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد معاملات خود بگیرید. می‌توانید باندهای بولینگر را به نمودارهای تریدینگ ویو اضافه کنید. برای این کار، می‌توانید به قسمت “افزودن اندیکاتور” در بالای نمودار بروید و “Bollinger Bands” را جستجو کنید و آن را به نمودار اضافه کنید. استفاده از باندهای بولینگر در تریدینگ ویو می‌تواند به شما کمک کند تا الگوها و روندهای بازار را بهتر درک کرده و تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد معاملات خود بگیرید.
