اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) در فارکس و نحوه کارکرد آن

پیش‌بینی روند قیمت‌ها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه، چالشی همیشگی برای فعالان این بازار فارکس بوده است. در این میان، تحلیلگران و معامله‌گران به دنبال ابزارهایی هستند که به درک بهتر رفتار بازار و سنجش ریسک و پتانسیل سود در معاملات کمک کند. اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) به عنوان یکی از شاخص‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، نقشی کلیدی در اندازه‌گیری نوسانات بازار ایفا می‌کند.

این مقاله به بررسی کامل اندیکاتور ATR، نحوه محاسبه و کاربرد آن در معاملات فارکس می‌پردازیم، لطفا با ما همراه شوید.

اندیکاتور (ATR) Averange True Range چیست؟

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) که به اختصار ATR شناخته می‌شود، ابزاری در تحلیل تکنیکال است که میزان نوسانات قیمت یک جفت ارز یا هر دارایی قابل معامله را در بازار فارکس اندازه‌گیری می‌کند.

برخلاف برخی اندیکاتورها که مستقیما جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهند، ATR یک اندیکاتور غیرجهت‌دار است. به این معنی که صرفا وسعت نوسانات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص به ما نمایش می‌دهد. با این حال، درک نوسانات بازار برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات فارکس بسیار حائز اهمیت است. چرا که:

• سطوح بالای ATR نشان‌دهنده‌ی نوسانات زیاد و بازار پر ریسک است.
• سطوح پایین ATR نشان‌دهنده‌ی نوسانات کم و بازار کم‌تحرک است.

بنابراین، با استفاده از اندیکاتور ATR می‌توانیم:

• میزان ریسک بالقوه در یک معامله را بهتر بسنجیم.
• نقاط ورود و خروج مناسب بر اساس سطوح نوسان بازار را شناسایی کنیم.
• کارایی سایر اندیکاتورهای تکنیکال را که بر اساس نوسانات قیمت عمل می‌کنند، بهبود بخشیم.

تنظیمات اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR دارای تنظیمات ساده‌ای است که به شما امکان می‌دهد نحوه نمایش و عملکرد آن را در نمودار قیمت شخصی‌سازی کنید. در ادامه به شرح مختصری از پارامترهای کلیدی در تنظیمات ATR می‌پردازیم:

دوره زمانی (Period)

• این پارامتر تعداد کندل‌هایی را که برای محاسبه ATR استفاده می‌شود، تعیین می‌کند.
• به طور پیش‌فرض، دوره زمانی ATR روی 14 تنظیم شده است.
• انتخاب دوره زمانی به استراتژی معاملاتی و تایم فریم مورد استفاده شما بستگی دارد.
• به طور کلی، دوره‌های زمانی کوتاه‌تر برای معاملات کوتاه‌مدت و دوره‌های زمانی بلندتر برای معاملات بلندمدت مناسب‌تر هستند.

روش محاسبه (Calculation)

دو روش برای محاسبه ATR وجود دارد:

• روش استاندارد: این روش از میانگین متحرک نمایی برای محاسبه ATR استفاده می‌کند.
• روش Wilder: این روش از میانگین متحرک ساده برای محاسبه ATR استفاده می‌کند.

هر دو روش مزایا و معایب خاص خود را دارند.

• روش استاندارد به طور کلی صاف‌تر و کندتر از روش Wilder است.
• روش Wilder به نوسانات سریع‌تر بازار واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد.

سطوح ATR (ATR Levels)

می‌توانید سطوح ATR را به نمودار خود اضافه کنید تا به عنوان نقاط مرجع برای شناسایی سطوح نوسان بالا و پایین عمل کنند. این سطوح می‌توانند در تعیین نقاط ورود و خروج یا توقف ضرر (Stop Loss) مفید باشند.

نمایش (Style)

می‌توانید نحوه نمایش ATR در نمودار را به صورت خط، ستون یا نمودار نقطه ای انتخاب کنید.

نکات کلیدی در تنظیمات ATR:

• تنظیمات ATR را متناسب با استراتژی معاملاتی و تایم فریم خود انتخاب کنید.
• از دوره‌های زمانی کوتاه‌تر برای معاملات کوتاه‌مدت و دوره‌های زمانی بلندتر برای معاملات بلندمدت استفاده کنید.
• روش محاسبه ATR را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید.
• از سطوح ATR برای شناسایی سطوح نوسان بالا و پایین استفاده کنید.

فرمول محاسبه شاخص َATR

فرمول محاسبه شاخص ATR شامل سه مرحله است:

1- محاسبه True Range (TR)

حداکثر(قیمت_بالاترین – قیمت_پایین‌ترین، قیمت_بسته‌شدن – قیمت_باز شدن) =TR

2- محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) برای TR:

EMA_n(TR) = 2 x TR + (n – 1) x EMA_(n-1)(TR)) / (n + 1)

3-(TR) ATR = EMA_n

نکات:

• در فرمول بالا، n دوره زمانی مورد نظر برای محاسبه ATR است.
• به طور پیش‌فرض، n = 14 است.
• می‌توانید از روش Wilder برای محاسبه ATR استفاده کنید که در آن از میانگین متحرک ساده (SMA) به جای EMA استفاده می‌شود.

مثال

فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD در روز اول 1.1000، در روز دوم 1.1050 و در روز سوم 1.1100 باشد.

TR1 = 0.0100

TR2 = 0.0050

TR3 = 0.0050

با فرض n = 3،

EMA_3(TR) = (2 x 0.0100 + (3 – 1) x 0) / (3 + 1) = 0.0067

ATR = 0.0067

نتیجه

شاخص ATR برای این جفت ارز در این دوره زمانی 0.0067 است.

کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR کاربردهای مختلفی در معاملات فارکس دارد که در ادامه به شرح برخی از آنها می‌پردازیم:

سنجش نوسانات بازار

ATR ابزاری برای اندازه‌گیری میزان نوسانات قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. سطوح بالای ATR نشان‌دهنده‌ی نوسانات زیاد و بازار پر ریسک است. سطوح پایین ATR نشان‌دهنده‌ی نوسانات کم و بازار کم‌تحرک است.

تعیین نقاط ورود و خروج

می‌توان از ATR برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات استفاده کرد. برای مثال، می‌توان در سطوح بالای ATR و زمانی که نوسانات بازار زیاد است، از معامله خودداری کرد یا در سطوح پایین ATR و زمانی که نوسانات بازار کم است، به دنبال فرصت‌های معاملاتی بود.

تعیین حد ضرر (Stop Loss)

می‌توان از ATR برای تعیین حد ضرر مناسب در معاملات استفاده کرد. برای مثال، می‌توان حد ضرر را به فاصله‌ی ATR مشخصی از قیمت ورود به معامله قرار داد.

فیلتر کردن سیگنال‌های معاملاتی

یکی دیگر از کاربرد‌های  ATR فیلتر کردن سیگنال‌های معاملاتی سایر اندیکاتورها است. برای مثال، می‌توان از سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI فقط در زمانی که ATR در سطوح بالا یا پایین خاصی باشد، استفاده کرد.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

همچنین از ATR برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی در نمودار قیمت استفاده می‌شود. برای مثال، می‌توان سطوحی را که ATR در آنها به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در نظر گرفت.

مزایا و معایب اندیکاتور ATR

مانند هر اندیکاتور دیگر، اندیکاتور ATR نیز دارای مزایا و معایبی است که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

مزایای اندیکاتور ATR

• سادگی: ATR یک اندیکاتور ساده و قابل فهم است که به راحتی می‌توان از آن استفاده کرد.
• قابلیت انعطاف‌پذیری: ATR را می‌توان در انواع مختلف بازارها و با استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کرد.
• کاربردهای متنوع: ATR کاربردهای مختلفی در تحلیل تکنیکال دارد، از جمله سنجش نوسانات بازار، تعیین نقاط ورود و خروج، تعیین حد ضرر، فیلتر کردن سیگنال‌های معاملاتی و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت.
• قابلیت پیش‌بینی: ATR می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی نوسانات آتی بازار و اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر کمک کند.

معایب اندیکاتور ATR

• تاخیر در نمایش نوسانات: ATR یک اندیکاتور مبتنی بر میانگین متحرک است و به همین دلیل، در نمایش نوسانات بازار با تاخیر همراه است. این تاخیر می‌تواند در معاملات کوتاه‌مدت مشکل‌ساز باشد.
• عدم ارائه سیگنال‌های معاملاتی قطعی: ATR هیچگاه سیگنال‌های معاملاتی قطعی ارائه نمی‌دهد. معامله‌گران باید از ATR در کنار سایر ابزارها و تحلیل‌های خود برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنند.
• وابستگی به تنظیمات: عملکرد ATR به تنظیمات دوره زمانی و روش محاسبه آن بستگی دارد. انتخاب تنظیمات نامناسب می‌تواند به نتایج گمراه‌کننده منجر شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

نحوه استفاده از این اندیکاتور به صورت زیر است.

سطوح نوسان

• زمانی که ATR در حال افزایش است، نشان‌دهنده افزایش نوسانات بازار است. در این حالت، می‌توانید از سطوح ATR به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر ATR در حال افزایش باشد و قیمت به یک سطح ATR نزدیک شود، می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت در آن سطح با مقاومت یا حمایت مواجه شود.
• سطوح ATR را می‌توانید به عنوان نقاط ورود یا خروج از معاملات خود در نظر بگیرید. برای مثال، اگر ATR در حال افزایش باشد و قیمت به یک سطح ATR نزدیک شود، می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت از آن سطح عبور کند و سپس وارد معامله شوید. یا اگر ATR در حال افزایش باشد و قیمت به یک سطح ATR نزدیک شود، می‌توانید از آن سطح به عنوان نقطه خروج از معامله خود استفاده کنید.

مدیریت ریسک

می‌توانید از ATR برای تعیین اندازه پوزیشن خود استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید از ATR به عنوان یک واحد برای تعیین اندازه پوزیشن خود استفاده کنید.

شناسایی روند

زمانی که ATR در حال افزایش است، نشان‌دهنده افزایش نوسانات بازار و احتمال شروع یا ادامه یک روند است. در این حالت، می‌توانید از سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند استفاده کنید.